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中级计量经济学

课程类型：选修课

主讲教师：双创

课程来源：双创

建议学分：3.00分

课程编码：yxywk0107

模块一面板数据模型

s 1.1 面板数据模型简介（12分钟）

s 1.1 面板数据模型简介

s 1.2 面板固定效应模型（24分钟）

s 1.2 面板固定效应模型

s 1.3 面板随机效应模型（14分钟）

s 1.3 面板随机效应模型

s 1.4 豪斯曼检验（11分钟）

s 1.4 豪斯曼检验

s 1.5 动态面板的内生性问题（14分钟）

s 1.5 动态面板的内生性问题

s 1.6 动态面板的GMM估计（15分钟）

s 1.6 动态面板的GMM估计

s 1.7 工具变量有效性检验（8分钟）

s 1.7 工具变量有效性检验

s 1.8 举例（10分钟）

s 1.9 本章小结及案例展示（9分钟）

s 1.9 本章小结及案例展示

模块二 VAR模型

s 2.1 向量自回归VAR模型概述（14分钟）

s 2.1 向量自回归VAR模型概述

s 2.2 VAR模型的估计（16分钟）

s 2.2 VAR模型的估计

s 2.3 格兰杰因果关系检验（14分钟）

s 2.3 格兰杰因果关系检验

s 2.4 脉冲响应分析（14分钟）

s 2.4 脉冲响应分析

s 2.5 方差分解分析（22分钟）

s 2.5 方差分解分析

s 2.6 结构向量自回归SVAR模型简介（13分钟）

s 2.6 结构向量自回归SVAR模型简介

s 2.7 SVAR模型的脉冲响应分析和方差分解分析（22分钟）

s 2.7 SVAR模型的脉冲响应分析和方差分解分析

s 2.8 面板VAR （16分钟）

s 2.8 面板VAR

模块三受限因变量模型

s 3.1 离散选择模型导论（8分钟）

s 3.1 离散选择模型导论

s 3.2 线性概率模型（6分钟）

s 3.2 线性概率模型

s 3.3 Probit模型和Logit模型（21分钟）

s 3.3 Probit模型和Logit模型

s 3.4 稀有事件建模（20分钟）

s 3.4 稀有事件建模

s 3.5 排序多项选择模型（12分钟）

s 3.5 排序多项选择模型

s 3.6 并列多项选择模型（14分钟）

s 3.6 并列多项选择模型

s 3.7 断尾数据模型（24分钟）

s 3.7 断尾数据模型

s 3.8 归并数据模型（10分钟）

s 3.8 归并数据模型

s 3.9 离散选择模型前沿（16分钟）

s 3.9 离散选择模型前沿

s 3.10 离散选择模型应用（7分钟）

s 3.10 离散选择模型应用